Strategia di Martingala applicata al Trading

Martingala sul Forex?

Questa strategia di trading si basa su una tecnica di azzardo sviluppata in Francia nel corso del XVIII secolo. Il principio di base consiste nel raddoppiare la puntata ogni volta che si perde, in modo da recuperare con l’ipotetica vincita successiva e contemporaneamente ottenere un guadagno pari all’importo scommesso nella puntata precedente.

Non avete capito niente? Allora facciamo un esempio pratico per capirci meglio, si puntano 2 € e la scommessa non va buon fine. Si raddoppia la puntata e si perde ancora. A questo punto raddoppiamo ancora e scommettiamo 8 €. Finalmente la fortuna ci sorride e ci ritroviamo in tasca 16 €. Recuperiamo i 12 € scommessi (2+4+8) e guadagniamo i 4 € della prima puntata. Tutto chiaro adesso?!

Se un trader avesse a disposizione una quantità infinita di denaro, questa strategia sarebbe sicuramente profittevole, dal momento che, statisticamente, abbiamo il 50% delle possibilità di vincita. Il problema è che nessun trader possiede un capitale illimitato e l’utilizzo della Martingala nel Trading può portare all’azzeramento del conto. Senza considerare che per mantenere la strategia in equilibrio, le posizioni vanno aperte e chiuse con una precisione al pip.

Verrebbe da pensare agli Expert Advisors e infatti in commercio è possibile trovare molti Forex Robot che alla base della loro strategia utilizzano il principio della Martingala. Ovviamente si tratta di sistemi creati per gli allocchi, che promettono profitti elevati e costanti, approfittando di persone con poca conoscenza del mercato valutario e bramose di soldi facili.

Chi pubblicizza questi sistemi li definisce infallibili su tutti i tassi di cambio e in qualsiasi contesto temporale. Ma in realtà la strategia ha un rapporto rischio/rendimento molto basso e il più delle volte, soprattutto quando si definisce un movimento spiccatamente direzionale, il trader si vede azzerare il suo capitale molto velocemente.

Ma se vogliamo provare la Martingala in un conto demo, vediamo come impostare la strategia:

  • Determiniamo il position size di base per tutte le sue operazioni
  • Inseriamo un ordine in vendita o acquisto, con un livello fisso di stop loss e un take profit dello stesso valore

Quando il prezzo tocca lo stop loss o il take profit, il trade genera un profitto o una perdita

  • Se il trade genera un profitto, apriamo una nuova posizione con il position size di base
  • Se il trade genera una perdita, apriamo una nuova posizione raddoppiando il position size precedente

Come ho già specificato, se avessimo un capitale infinito, a lungo andare, potremmo guadagnare delle belle cifre, ma purtroppo la nostra disponibilità è limitata.

Facciamo un esempio pratico seguendo la strategia appena descritta. Supponiamo di avere un conto da 10.000 $ e decidiamo di tradare il cambio EUR / USD utilizzando un microlotto come position size. Stop loss e take profit impostati a 40 pips dal livello di entrata.

Inseriamo un ordine in acquisto che colpisce lo stop loss e Il capitale sarà ridotto a 9996 $. Per cui dobbiamo tradare due microlotti, ma questa volta andiamo in short. Take profit preso e guadagniamo 8 $. Il capitale sale a 1004 $ e per l’ordine successivo dobbiamo tornare al position size di base. Senza che stiamo qui a fare tutti gli esempi, arriviamo subito al punto: con un conto da 10.000 $ bastano 11 trade consecutivi in perdita per azzerare il capitale. Non mi sembra il caso, no?!

Conclusioni

La Martingala non apporta alcun beneficio alle nostre strategie operative. Come abbiamo visto, le possibilità di gain aumentano e al contempo diminuiscono le possibilità di perdita, ma aumentando esponenzialmente il rischio, quando il trade va in stop loss, la perdita è parecchio ingente. Si potrebbe obiettare che andando in profitto più volte, il rischio si assottiglia in proporzione. No, non è vero! Abbiamo visto che il position size deve rimanere invariato in caso di vincita, mentre le perdite aumentano esponenzialmente. Per cui continuo a ripetere che il gioco non vale la candela.

E in tutto ciò non abbiamo calcolato lo spread, una variabile che gioca un ruolo importante in tutte le strategie. Facendo tutte queste operazioni, lo spread eroderà una buona parte dei guadagni (soprattutto se impostiamo dei take profit troppo stretti).

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